se déroulera : Jeudi 15 Novembre 2012 à l’ONERA, Palaiseau.
Programme:
- 13h30 M. Broniatowski (UPMC)
Lois des marches aléatoires conditionnées et réduction de la variabilité des estimateurs de petites probabilités par Importance Sampling
14h05 P. Del Moral (INRIA)
Quelques méthodes particulaires stochastiques en analyse de risques
14h40 E. Vazquez – J. Bect (Supélec)
Bayesian Subset Simulation : a kriging-based subset simulation algorithm for the estimation of small probabilities of failure
15h15 Pause
15h35 J. Garnier (Paris VII)
Grandes déviations et risque systémique
16h10 M. Balesdent – J. Morio (ONERA)
Quelques voies d'améliorations en importance sampling et splitting et applications
16h45 M. Munoz Zuniga (IRSN):
Couplage des méthodes de stratification et de simulation directionnelle adaptative pour l'estimation de faibles probabilités sur des modèles à temps de calculs élevés
modalités : voir le flyer attaché